+微信
余经理
期货
帮助692 入驻3年 行业top
首发回答
天勤量化通过 “收益负相关优化系统” 提升组合收益，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是负相关量化评估，天勤按 “近 3 个月策略收益相关系数” 评估（相关系数＜-0.5 为高度负相关），自动生成 “收益相关热力图”，标记负相关策略对（如 A 策略与 B 策略相关系数 - 0.7），某组合通过评估，负相关策略识别效率提升 69%。二是策略资金动态调配，天勤根据策略实时收益表现调整资金：当 A 策略盈利超 5% 且 B 策略亏损超 3% 时，A 策略资金占比从 40% 提至 60%，B 策略降至 15%；当收益趋势反转时反向调配，某组合策略通过调配，负相关导致的收益抵消幅度从 40% 缩小至 12%，组合整体收益提升 13%。三是策略类型补充，天勤推荐 “低相关性策略”（如与现有策略相关系数在 - 0.2 至 0.2 之间的商品套利策略），替换部分高负相关策略，某组合通过补充，整体收益相关系数从 - 0.6 提升至 0.3，组合盈利稳定性提升 55%。
发布于2025-8-21 14:16 鹤岗
当前我在线
直接联系我
1634位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
236
多策略组合中 “策略收益波动不同步（如 A 策略赚 B 策略亏）”，怎么用天勤平衡整体收益？
299
多策略组合中 “部分策略盈利但夏普比率低（如收益高但波动极大）”，拉低组合风险收益比怎么用天勤优化？
227
多策略组合中 “部分策略盈利但回撤大，拉低组合整体稳定性”，怎么用天勤平衡收益与回撤？
309
多策略组合中 “部分策略盈利但与其他策略风险因子高度重合（如均暴露利率风险）”，组合抗风险能力弱怎么用天勤优化？
219
多策略组合中 “策略收益回撤不同步（如 A 策略回撤小 B 策略回撤大）”，怎么用天勤平衡回撤风险？
353
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
