天勤量化通过 “多策略收益平衡系统” 优化波动,核心方法有三,全流程依托天勤组合管理工具。一是策略收益相关性计算,天勤通过 “皮尔逊相关系数” 计算策略间收益相关性(低于 0.3 为低相关),优先保留低相关策略(如 A 策略:趋势型,B 策略:套利型),某组合通过筛选,策略间收益波动互补率提升 60%。二是动态仓位调剂,天勤实时监测各策略收益情况,当 A 策略盈利超 10%、B 策略亏损超 5% 时,自动将 B 策略 20% 资金划转给 A 策略,同时降低 B 策略仓位(从 50% 降至 30%),某组合策略通过调剂,整体收益波动从 15% 降至 6%。三是收益风险对冲,天勤支持 “策略间对冲配置”(如 A 策略持仓股票,B 策略持仓对应期货空单),通过 TqSdk 实时计算对冲比例(如 100 万股票配 40 万期货空单),某对冲策略通过操作,组合整体风险降低 55%。
发布于2025-8-19 12:49 拉萨


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