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天勤量化通过 “多账户差异诊断系统” 排查并优化收益差异，核心方法有三。一是收益分解对比，将各账户收益按 “策略执行率”“滑点损失”“资金规模影响”“时机差异” 等维度拆解，生成对比表：如 A 账户收益低可能因 “策略执行率仅 80%”（部分信号未触发），B 账户则因 “滑点损失达 2%”（高于均值 1%），直观定位差异根源。二是执行细节回溯，调取各账户的交易日志，对比关键节点：如同一信号的触发时间（A 账户 9:31 触发，B 账户 9:33 触发）、成交价格（A 账户按对手价，B 账户按市价）、仓位分配（A 账户满仓，B 账户半仓），标记差异点并分析原因（如网络延迟、资金不足、参数微调）。例如，发现 C 账户因 “资金规模过小（5 万元），无法满足策略最小下单量” 导致收益低，推荐合并账户或调整策略最小下单单位。三是账户参数个性化优化，根据诊断结果为各账户推荐适配参数：如资金规模小的账户，将 “单笔下单量占比” 从 10% 降至 5%；滑点高的账户，启用 “限价单 + 5 档追单” 模式，减少滑点损失。优化后，多账户收益标准差从 15% 降至 5%，整体表现趋于一致。
发布于2025-8-13 21:45 拉萨
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