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股指期货保证金随合约价值与保证金比例波动，当市场波动率上升，交易所可能提高保证金比例，导致套利组合的资金占用增加。
应对方法包括：预留 10%-20% 的备用资金，确保保证金不足时能及时补足，避免强制平仓；
当保证金比例上调幅度超过 5% 时，可部分平仓降低仓位，释放资金；
通过跨期套利调整合约，例如将持仓从当月合约移至保证金比例较低的远月合约，平衡资金占用。
例如，某期现套利组合原保证金占用 100 万元，保证金比例从 10% 上调至 15%，需追加 50 万元，此时可卖出 50% 仓位，使保证金占用降至 75 万元，避免资金链紧张。
发布于2025-7-30 12:20 深圳
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