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您问对人了！我用了5年TB开拓者做期货量化，确实有不少实战心得。这软件虽然按手续费+25%收费不太适合高频，但它的策略编写灵活度在业内数一数二。说几个您可能遇到的实际情况：
1. 很多朋友刚开始用TB时，总纠结策略怎么写。其实核心就三点：信号触发规则+资金管理+止损逻辑。比如最简单的双均线策略，源码骨架是这样的：
```
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries FastMA;
NumericSeries SlowMA;
Begin
FastMA = AverageFC(Close,FastLength);
SlowMA = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MarketPosition !=1 && FastMA > SlowMA)
Buy(1,Open);
If(MarketPosition !=-1 && FastMA < SlowMA)
SellShort(1,Open);
End
```
2. 实盘常见坑是策略回测漂亮但实盘跑不动。建议先用模拟盘测试3个月，重点观察滑点和手续费对收益的影响。我有个学员用螺纹钢策略，回测年化60%，实盘扣完手续费只剩28%。
3. 真正赚钱的策略往往要叠加过滤条件。比如在趋势策略里加波动率过滤：
```
If(StdDev(Close,20) > 10 && 其他条件...)
```
这样能避开震荡市的无效交易。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
1. 很多朋友刚开始用TB时，总纠结策略怎么写。其实核心就三点：信号触发规则+资金管理+止损逻辑。比如最简单的双均线策略，源码骨架是这样的：
```
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries FastMA;
NumericSeries SlowMA;
Begin
FastMA = AverageFC(Close,FastLength);
SlowMA = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MarketPosition !=1 && FastMA > SlowMA)
Buy(1,Open);
If(MarketPosition !=-1 && FastMA < SlowMA)
SellShort(1,Open);
End
```
2. 实盘常见坑是策略回测漂亮但实盘跑不动。建议先用模拟盘测试3个月，重点观察滑点和手续费对收益的影响。我有个学员用螺纹钢策略，回测年化60%，实盘扣完手续费只剩28%。
3. 真正赚钱的策略往往要叠加过滤条件。比如在趋势策略里加波动率过滤：
```
If(StdDev(Close,20) > 10 && 其他条件...)
```
这样能避开震荡市的无效交易。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
发布于2025-8-6 15:59 北京
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