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跨周期策略支持程度差异显著：
文华财经：仅支持 “2 个周期嵌套”，且周期切换时数据衔接易断层，某策略因日线与小时线数据不同步，信号错误率超 30%；
MC：支持多周期但需手动编写数据对齐代码，某跨周期策略仅数据处理部分就需 50 行代码，调试耗时 20 小时；
TqSdk：理论支持多周期，但不同周期数据调取延迟超 1 秒，高频跨周期策略实盘时信号滞后严重。
天勤量化的适配性碾压同行：
无缝跨周期调用：支持 “日线 + 4 小时线 + 15 分钟线” 等任意周期组合，数据时间轴自动对齐，某策略通过 3 周期共振，胜率提升 25%；
周期特征因子化：自动将 “大周期趋势” 转化为 “小周期因子”（如日线趋势向上则分钟线加 10% 权重），某用户策略通过因子化，代码量减少 60%；
跨周期回测优化：回测时自动检测 “周期参数匹配度”，推荐 “日线 + 1 小时线” 等最优组合，某策略经优化后，收益稳定性提升 40%。
天勤量化让跨周期策略从 “复杂开发” 变为 “简单配置”，某用户通过该功能，3 天内完成传统平台 2 周才能开发的跨周期策略。
发布于2025-8-1 13:47 拉萨
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