立即提问“ ”
提问
叩富问财>资讯>股票>股市中的套利机会有哪些？

股市中的套利机会有哪些？

发布时间：2017-6-14 09:56阅读：1136

杨阳 股票
帮助74 好评0 入驻8年
问一问

（1）何谓套利

套利，也叫价差交易，简单说就是低买高卖，也就是当标的品种在不同市场或不同期限出现明显的价格差异时候，选择在价格低的市场/时间买进，而在价格高的市场/时间卖出，从而获得利润、降低单一交易风险的一种交易策略。套利可以帮助我们在不确定的市场中获得确定的收益，成为抵御大盘系统性风险的有晓工具。
不过要注意，我们计算套利利润空间的时候应该把费用成本因素也考虑在内。对于普通散户投资者而言，一般情况下当套利空间超过2%的时候才具有实际操作意义。
（2）股市给我们提供了哪些套利机会
综合而言，二级市场上的套利机会可以分为比价效应带来的套利机会和非比价效应带来的套利机会两大类。具体可以细分为：
①认沽权证与正股之间的套利
由于认沽权证锁定了卖出股票的价格，因此一旦股票的市场价格和对应的认沽权证的市场价格之和低于认沽权证的行权价格时，无风险套利机会就出现了。
另一方面，如果通过分析研究，可以确定上市公司没有到期回购股票的动机，则当股票价格低于认沽权证价格的时候，简单买股票也可以实现套利利润。
②股票和基金之间的套利机会
某股票停牌期间，持有该股票的基金并不停牌，因此当外资收购、重组等重大利好导致股票停牌，则申购重仓持有该股票的基金不失为一种变通的套利手段。一旦股票复牌飙升，该基金净值也随之水涨船高。
③股票和转债之间的套利机会
可转债都约定了转股条件。当转债成本加上转股价格低于股票价格时，就可以买进转债转成股票获得无风险收益。尤其是股票价格出现暴涨的时候，这种机会会增多。
④IPO交叉持股的套利机会
新股的申购中签概率相对较小，如果转换思维适当购买持有准新股的已上市股票，反而容易获得不错的套利收益。
⑤A-B股套利和A-H股、A-S股套利
由于不同市场对股改的反映不一，会有阶段性的套利空间出现。但是同股同价是最终必然趋势。因此A股和B股、H股、S股之间的价格差异就提供了套利机会，尤其是B股合并在即，其中机会更加明显。
⑥封闭式基金资产净值和交易价格的套利机会
封闭式基金的套利机会主要来自于基金净值和市场价格的差异，也就是我们所说的贴水率或者折价率。
封闭式基金到期无论是实施清盘还是封转开，价值依据都是其单位净值。当封闭式基金以较高的折价率在二级市场交易时，买入封闭式基金并持有到期就可能获得比较可观的投资回报。当然，要使套利获得成功，前提是对基金的净值趋势、盈亏平衡的大盘点位有一个较理性的分析判断。
⑦ETF与一揽子股票的折溢价套利模式
正向套利：当ETF溢价交易时（也就是ETF的价格高于篮子股票的加权价值），我们利用申购赎回机制买入一揽子股票、按照加权价值申购成ETF，再将ETF按照溢价价格卖出，赚取差价。
反向套利：当ETF折价交易时（也就是ETF的价格低于篮子股票的加权价值），我们可以以市价卖出篮子股票，并同时以较低的市价买入ETF，然后把ETF换回篮子股票，赚取差价。
不过要注意，ETF的申购赎回有一定规模限制，比如50ETF必须是100万份或其整数倍。
⑧收购兼并孕育的套利机会以及其他
当行业出现资本性或产业性收购兼并的时候，股价低于净资产或者低于重置成本的并购对象就成为理想的套利目标。若是并购方或者拟回购的大股东给出明确的收购价格，则套利的盈利空间可以进一步明确。
此外，大股东给出增持方案或者反收购计划的，也可以用作套利机会的参考。


关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“股市”，可获得关于股市的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

杨阳 当前我在线
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
一对一咨询

文章很精彩？转发给需要的朋友吧

版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读 查看更多>
网格交易的套利机会有哪些？
网格交易可以利用价格波动带来的套利机会。以下是一些常见的网格交易套利机会：1.水平套利：水平套利是指在同一资产或品种的不同价格水平上建立多个网格，通过在低价买入、高价卖出的方式获取利润...
资深汪经理 1177
期货的套利机会有哪些？
您好期货套利的机会主要包括以下几种：1、期限套利：利用不同交割期限的合约价格差异进行套利。2、品种套利：在相关品种之间寻找价格差异。3、市场间套利：在不同市场的同一期货合约上寻找套利机会。4、跨...
期货江经理 1236
股指期货的套利机会有哪些？
股指期货的套利机会主要有以下几种：一、期现套利期现套利是利用股指期货市场与现货市场之间的价格差异进行套利。当股指期货价格高于其理论价值时，套利者可以卖出期货合约，同时买入相应的股票组合，等待价格...
期货黄经理 636
期权市场的套利机会有哪些类型？如何发现和把握套利机会？
套利机会类型与把握：有期现套利、跨期套利、跨品种套利等。通过分析价格差异和市场条件发现机会，利用价差回归原理把握。
资深金顾问 201
国债市场是否存在套利机会？
      国债市场存在套利机会。从不同国债品种间的价差来看，由于国债有不同的期限、票面利率等，它们的价格波动情况存在差异。比如长期国债和短期国债，在利率环境变化时，价格变化速度和幅度不同。当市场利率下降，长期国债价格上涨幅度通常大于短期国债。投资者可以利用这种价格差异，买入价格相对低估的国债，卖出价格相对高估的国债来套利。       再看国债与其他金融工具之间，也会出现套利可能。例如国债和银行存款，在某些时期，国债的收益率可能高于同期银行存款利率。此时将资金从银行存款...
理财王经理 369
关注期现套利机会
　 期货开户请联系电话：13592630484，QQ:490367173 　11月底以来，铁矿石期货价格稳中有涨，但本周期货价格跌破振荡区间，弱势明显。　　四因素引发期货大幅下挫　　首先，12月22日，国务院公布《不动产登记暂行条例》，该政策将从2015年3月1日起施行。虽然不动产涉及土地、房屋、森林、树木，但与钢铁产业链紧密关联的还是...
魏经理 1044
相关搜索
#软件##手续费##基金工具##AI选股#

上一篇资讯：

暂无上一篇

下一篇资讯：

2017年最新上证50成分股名单
TA的文章 全部>
TA的回答 全部>
优选券商 更多>

长城证券

极速开户、新客服务、市场口碑好
开户

华西证券

新客理财力度大，每月多重福利享不停
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

银河证券

实力认证、新客服务、安全可靠
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

新客服务、市场口碑好、实力认证
开户
相关标签全部>
股市 卫星互联网概念股一览 套利机会
热点推荐
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025