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做市商通过连续报价维持 ETF 流动性，其报价价差与成交量能反映套利机会的持续性。
若做市商报价价差持续收窄且成交量放大，说明市场分歧减小，套利机会可能趋于消失；
若价差扩大且做市商主动增加持仓，可能预示折溢价将进一步扩大，套利机会持续。
例如，当某 ETF 做市商的买一卖一价差从 0.1% 扩大至 0.5%，且卖单量是买单量的 3 倍以上，可能意味着市场存在大量抛售压力，折价套利机会可能延续，此时可跟进操作。
发布于2025-7-30 12:05 深圳
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首席凡凡经理
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做市商通过连续报价维持 ETF 流动性，其报价价差与成交量能反映套利机会的持续性。
若做市商报价价差持续收窄且成交量放大，说明市场分歧减小，套利机会可能趋于消失；
若价差扩大且做市商主动增加持仓，可能预示折溢价将进一步扩大，套利机会持续。
例如，当某 ETF 做市商的买一卖一价差从 0.1% 扩大至 0.5%，且卖单量是买单量的 3 倍以上，可能意味着市场存在大量抛售压力，折价套利机会可能延续，此时可跟进操作。
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