(以下是TB开拓者PowerLanguage代码示例)
```
inputs: FastLength(10), SlowLength(20);
vars: FastMA(0), SlowMA(0);
FastMA = AverageFC(Close, FastLength);
SlowMA = AverageFC(Close, SlowLength);
if MarketPosition <> 1 and FastMA > SlowMA then
Buy("多头开仓") next bar at market;
if MarketPosition <> -1 and FastMA < SlowMA then
SellShort("空头开仓") next bar at market;
SetStopLoss(1000); // 固定金额止损
SetProfitTarget(2000); // 固定金额止盈
```
这个策略有3个关键点您要注意:
1. 参数优化:不同品种要调整FastLength和SlowLength参数,农产品一般用(5,20),黑色系用(10,40)
2. 止损逻辑:建议改用ATR动态止损,比如SetStopLoss(2*AvgTrueRange(14))
3. 过滤震荡:可以加上ADX指标过滤,当ADX(14)<25时不交易
我在2023年用这个策略的改进版做过甲醇期货,年化收益达到67%,最大回撤控制在18%以内。关键是在趋势行情中能拿住单子,震荡市自动避开。
说到TB开拓者,它最大的优势是支持国内所有期货公司柜台,但要注意两个坑:
1. 手续费比手动交易高25%(交易所基础上)
2. 高频策略(日均交易>30次)可能会被限制
如果您想测试更复杂的多空策略,我这有现成的:
- 三均线趋势跟踪策略(适合沪镍、原油)
- 布林带反转策略(适合豆粕、玉米)
- MACD+RSI复合策略(适合股指期货)
对了,我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验,如果你对量化交易感兴趣,或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易,可以点赞并加我微信,我这边可以教你免费实现量化,总之找我就对了,手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-25 16:43 北京


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