天勤量化对比Vn.py:在期货策略实盘下单速度上有何核心差异?
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天勤量化对比 Vn.py:在期货策略实盘下单速度上有何核心差异?

叩富问财 浏览:250 人 分享分享

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天勤量化实盘下单速度显著快于 Vn.py,核心差异在 “链路优化”“订单处理”“场景适配” 三大维度。链路更短:采用 “交易所直连接口 + 本地订单引擎” 架构,下单指令从生成到交易所接收延迟<50 毫秒,比 Vn.py 快 60%(Vn.py 依赖第三方接口转发,延迟超 120 毫秒);处理更高效:支持 “订单本地缓存 + 批量下单合并”“高频撤单重发智能排队”,每秒可处理 100 + 订单,订单拥堵率为 0(Vn.py 单线程处理,高峰时段拥堵率超 20%);场景更适配:针对 “开盘集合竞价”“主力换月订单高峰” 等场景优化下单优先级,特殊时段下单成功率保持 98%(Vn.py 无场景适配,高峰时段失败率超 15%)。

Vn.py 适合低频策略,高频场景下单效率落后天勤 3 倍以上。天勤以 “低延迟 + 高吞吐” 让新手实盘下单响应速度提升 70%,因下单延迟错过的盈利机会减少 80%。

发布于2025-7-23 16:01 七台河

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