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从末日期权交易实例分析图中能看出不少规律。首先是时间价值损耗规律，不同行权价的期权在接近到期日时，时间价值损耗速度不同。平值期权在到期日前倒数第二周前，时间价值损耗呈线性减少，之后加速；虚值5%看涨期权在倒数第一周前线性损耗，之后减速；虚值10%看涨期权在倒数第二周前线性损耗，之后也减速。
其次是隐含波动率变化规律，隐含波动率大幅上升或下降，反映市场对期权到期时价格波动预期的变化。另外，临近到期时，期权的delta值会剧烈变化，实值期权趋近于1，虚值期权趋近于0，平值期权在0.5左右波动，使得价格杠杆效应明显。
期货交易核心在于过滤无效波动，操作上要选好周期、开仓时机，确定好方向并设好移动止损。如果找不准买卖点等信号，欢迎加我微信盘中实时交流。
其次是隐含波动率变化规律，隐含波动率大幅上升或下降，反映市场对期权到期时价格波动预期的变化。另外，临近到期时，期权的delta值会剧烈变化，实值期权趋近于1，虚值期权趋近于0，平值期权在0.5左右波动，使得价格杠杆效应明显。
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发布于2025-7-19 18:29 北京
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