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二叉树模型通过离散化时间步长来定价期权，其核心是构建标的资产价格变动的树状路径。具体步骤包括：设定时间步长、计算上涨/下跌幅度（通常用波动率σ和无风险利率r推导）、确定风险中性概率，最后通过倒推法计算每个节点的期权价值。该模型特别适合美式期权定价（可提前行权）和含复杂条款的期权，比如股息支付或障碍期权。
开通期权账户需先有期货账户，适当性评级C4以上。商品期权可通过两种方式开通：一是10万资金验资5个交易日+考试+10笔实盘交易；二是50个交易日交易记录免验资。股指/原油期权则需50万验资5个交易日+考试+10笔交易。
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发布于2025-7-9 22:13 北京
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