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"做期货量化总想找稳的策略，结果发现回测漂亮实盘就崩？这坑我十年前也踩过！"
核心问题：所谓"稳"的本质是逻辑闭环+极端行情容错。分享3个被实盘验证过的思路（附案例）：
1. 趋势跟踪+动态止盈（适合螺纹/铁矿等品种）
用双均线交叉作信号（{CROSS(EMA(C,20),EMA(C,50))}），但关键在出场规则——用ATR通道替代固定止损（{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}）。去年带徒弟做焦炭，单品种年化18%回撤控制在8%内。
2. 期限套利+波动过滤（适合股指/农产品）
比如IF-IH价差策略，加入成交量阈值过滤（{VOL>MA(VOL,5)*1.5}），避免流动性陷阱。2022年用这招躲过4次假突破。
3. 多周期共振+情绪指标（通用型方案）
15分钟K线突破时，必须满足1小时MACD金叉（{MACD(12,26,9)>0}）且主力持仓增加。某化工客户用这组合，3个月胜率从41%提到63%。
重要提醒：所有策略必须经过：
- 参数敏感性测试（±20%调整看是否失效）
- 交割月前后数据剔除（防止规则扭曲）
- 手续费3倍压力测试（防滑点吞噬利润）
"上个月刚帮一个做PTA的朋友诊断策略，他自认为‘稳’的网格交易，实盘连遇3个涨停板直接爆仓。其实缺的就是极端行情应对模块。"
延伸价值：我整理了《5套实盘级策略逻辑白皮书》，包含：
① 商品期货趋势跟踪完整参数表
② 套利对冲的价差计算模板
③ 多空情绪指标源码片段
需要的话点赞加微信，发你完整方案（前20名可领30分钟策略诊断）。记住：稳≠低收益，而是风险收益比可控！
核心问题：所谓"稳"的本质是逻辑闭环+极端行情容错。分享3个被实盘验证过的思路（附案例）：
1. 趋势跟踪+动态止盈（适合螺纹/铁矿等品种）
用双均线交叉作信号（{CROSS(EMA(C,20),EMA(C,50))}），但关键在出场规则——用ATR通道替代固定止损（{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}）。去年带徒弟做焦炭，单品种年化18%回撤控制在8%内。
2. 期限套利+波动过滤（适合股指/农产品）
比如IF-IH价差策略，加入成交量阈值过滤（{VOL>MA(VOL,5)*1.5}），避免流动性陷阱。2022年用这招躲过4次假突破。
3. 多周期共振+情绪指标（通用型方案）
15分钟K线突破时，必须满足1小时MACD金叉（{MACD(12,26,9)>0}）且主力持仓增加。某化工客户用这组合，3个月胜率从41%提到63%。
重要提醒：所有策略必须经过：
- 参数敏感性测试（±20%调整看是否失效）
- 交割月前后数据剔除（防止规则扭曲）
- 手续费3倍压力测试（防滑点吞噬利润）
"上个月刚帮一个做PTA的朋友诊断策略，他自认为‘稳’的网格交易，实盘连遇3个涨停板直接爆仓。其实缺的就是极端行情应对模块。"
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发布于2025-7-1 11:26 北京
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