输入参数:标的价格(S)、行权价(K)、到期时间(T)、无风险利率(r)、波动率(σ)。公式:看涨期权价格 = S・N (d1) - K・e^(-rT)・N (d2),其中 d1、d2 为中间变量,N () 为标准正态分布累积函数。
发布于2025-6-29 21:38 郑州
BS 模型用于个股期权定价,该模型正常使用需要满足哪些基础假设?
期权合约的结算价格是怎么计算的?
期货的“定价公式”是什么?它是如何计算理论价格的?