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关于在无限易平台搭建自己的量化策略，这是很多新手从手动交易转向程序化时遇到的共性问题。结合我多年实盘经验，帮你梳理一个清晰的操作框架：
1、策略搭建核心流程
首先在无限易策略目录新建Python文件（如MyStrategy.py），继承内置的CtaTemplate类。这里需要定义三个关键模块：
{ def __init__(self): # 初始化参数
def onTick(self): # 行情处理逻辑
def onBar(self): # K线周期信号生成 }
2、重点注意事项
新手最容易在回测环节踩坑。建议先用2020-2023年数据测试，重点观察最大回撤和盈亏比。有个学员曾用默认参数测试螺纹钢策略，发现滑点设置不合理导致实盘与回测偏差30%，这个细节要特别注意。
3、效率提升方案
对于编程基础薄弱的朋友，可以先用现成的多空指标模板改造。比如把MACD金叉死叉信号替换成自己的交易逻辑，这样能快速验证想法。我整理过《5种经典策略改造模板》，包含完整的参数优化方法论。
需要强调的是，真正有效的策略需要持续迭代。我们有个交易小组每周都在测试新因子，最近在原油品种上验证的波动率突破模型就挺有意思。如果你需要具体案例参考，可以点赞加微信，我把最新的策略开发手册和调试工具包发你，包括：
- 无限易专属API接口文档
- 滑点补偿算法模板
- 实盘异常处理方案
量化交易这条路，选对工具只是开始。建议先从15分钟周期的小品种试水，等跑顺了再扩展到其他合约。随时可以交流具体品种的策略适配问题。
1、策略搭建核心流程
首先在无限易策略目录新建Python文件（如MyStrategy.py），继承内置的CtaTemplate类。这里需要定义三个关键模块：
{ def __init__(self): # 初始化参数
def onTick(self): # 行情处理逻辑
def onBar(self): # K线周期信号生成 }
2、重点注意事项
新手最容易在回测环节踩坑。建议先用2020-2023年数据测试，重点观察最大回撤和盈亏比。有个学员曾用默认参数测试螺纹钢策略，发现滑点设置不合理导致实盘与回测偏差30%，这个细节要特别注意。
3、效率提升方案
对于编程基础薄弱的朋友，可以先用现成的多空指标模板改造。比如把MACD金叉死叉信号替换成自己的交易逻辑，这样能快速验证想法。我整理过《5种经典策略改造模板》，包含完整的参数优化方法论。
需要强调的是，真正有效的策略需要持续迭代。我们有个交易小组每周都在测试新因子，最近在原油品种上验证的波动率突破模型就挺有意思。如果你需要具体案例参考，可以点赞加微信，我把最新的策略开发手册和调试工具包发你，包括：
- 无限易专属API接口文档
- 滑点补偿算法模板
- 实盘异常处理方案
量化交易这条路，选对工具只是开始。建议先从15分钟周期的小品种试水，等跑顺了再扩展到其他合约。随时可以交流具体品种的策略适配问题。
发布于2025-6-27 09:59 北京
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