已知期权市场价格,代入 B-S 模型,通过数值方法(如牛顿迭代法)反解出使模型价格等于市场价格的波动率,即为隐含波动率(IV)。
发布于2025-6-26 08:56 郑州
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有没有人知道,期权隐含波动率什么意思?
股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “期权波动率曲面计算”?(如隐含波动率、历史波动率)
谁可以解释一下,期权隐含波动率高好还是低好?
什么是期权的隐含波动率?如何计算和解读隐含波动率?
历史波动率和隐含波动率有什么关系?它们对期权交易有什么指导意义?