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压力测试通过模拟极端市场情况，评估 T0 策略的抗风险能力。首先，确定极端行情的场景，如大幅上涨、大幅下跌、流动性枯竭等，可以参考历史上的极端事件（如金融危机、股灾等）设定市场参数变化幅度。然后，在回测系统中调整相应参数，如将股票价格单日波动幅度扩大至历史极值，或大幅降低市场成交量模拟流动性危机。运行策略在这些极端场景下进行回测，观察策略的收益、最大回撤、持仓情况等指标的变化。分析策略在极端行情下的失效点和风险暴露情况，例如是否出现过度亏损、无法及时平仓等问题。根据测试结果，对策略进行优化和调整，如增加风险控制措施、调整仓位管理规则等，以提高策略在极端行情下的适应性和稳定性。
发布于2025-6-19 22:29 武汉
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