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Delta：反映期权价格对标的资产价格变动的敏感性，即标的资产价格变动一个单位时期权价格的变化量。认购期权 Delta 值在 0 到 1 之间，价内认购期权 Delta 接近 1，价外认购期权 Delta 接近 0；认沽期权 Delta 值在 - 1 到 0 之间，价内认沽期权 Delta 接近 - 1，价外认沽期权 Delta 接近 0 。Delta 可用于衡量期权头寸的风险暴露，构建 Delta 中性策略，对冲标的资产价格变动风险。
Gamma：衡量 Delta 对标的资产价格变动的敏感性，即标的资产价格变动一个单位时 Delta 的变化量。Gamma 值越大，Delta 变化越快，期权价格曲线越弯曲。当 Gamma 较大时，期权价格对标的资产价格变动更为敏感，投资者需更频繁调整对冲策略。
Vega：反映期权价格对标的资产价格波动率变动的敏感性，即波动率变动一个单位时期权价格的变化量。Vega 值越大，期权价格受波动率影响越大。对于期权多头，波动率上升时 Vega 为正，期权价值增加；波动率下降时价值减少。投资者可通过调整 Vega 头寸，管理对波动率变化的风险暴露。
发布于2025-6-12 16:17 武汉
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