概述：当影响期权价格的某个因素变化一个单位，而其他因素不变时，期权价格的改变量叫做对该因素的敏感度。通常用五个希腊字母：Delta（Δ）、Gamma（ Γ）、Theta（Θ） 、 Vega（ν）和 Rho（ρ ）来表示。
（1）Delta（Δ）：标的证券价格增加一个单位，期权价格的改变量。（绝对值大小关系：实值>平值 >虚值）
Delta（Δ）的绝对值可理解为到期日买方行权的概率。认购期权越实值，Delta越大；认沽期权越实值，Delta绝对值越大。

（2）Gamma（ Γ）：标的证券价格增加一个单位，期权Delta的改变量。（平值期权的Gamma最大，深度实值、虚值的Gamma接近0）。

（3）Theta（Θ） ：期权距离到期日的时间减少一个单位，期权价格的改变量。（平值期权Theta值绝对值最大，下降最快）。

Theta代表的是剩余期限对期权价格的影响。随着到期日的临近，对于平值期权，Theta值会逐渐变大。
（4）Vega（ν）：标的证券价格波动率增加一个单位，期权价格的改变量。（平值期权的Vega最大，深度实值、虚值的Vega接近0）。

（5）Rho（ρ ） ：无风险利率增加一个单位，期权价格的改变量。

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