你好，常见的能赚钱的股票量化交易策略主要包括以下几种：​

一、多因子选股策略  

1. 原理

通过分析多种因子（如财务指标、技术指标、市场情绪等）对股票收益的影响，构建投资组合以获取超额收益。常见因子包括市值因子、账面市值比因子、动量因子等。  

2. 应用场景

适用于长期投资和追求超额收益的投资者，尤其在市场风格切换频繁时，多因子策略可以通过动态调整因子权重来适应市场变化。  

二、动量与反转策略  

1. 动量策略

基于股票价格的惯性效应，即过去表现好的股票未来可能继续表现好。通过选择过去一段时间内涨幅较大的股票进行投资。  

2. 反转策略

与动量策略相反，基于反转效应，即过去表现差的股票未来可能表现好。通过选择过去一段时间内跌幅较大的股票进行投资。  

3. 应用场景

动量策略在趋势明显的市场中表现较好，而反转策略在市场波动较大或存在过度反应时表现更优。  

三、指数增强与市场中性策略  

1. 指数增强策略

在跟踪某个宽基指数（如沪深300、中证500）的基础上，通过量化模型筛选出表现可能优于指数的股票，以获取超额收益。  

2. 市场中性策略

通过构建多头和空头头寸对冲市场风险，仅获取超额收益（alpha）。通常使用股指期货对冲市场风险。  

3. 应用场景

指数增强策略适合对市场整体有信心的投资者，而市场中性策略适合风险偏好较低、追求稳健收益的投资者。  

四、均值回归策略  

1. 原理

基于股价偏离均值后会回归的特性，通过计算股票价格的长期均值和当前价格的偏离程度，选择被低估或高估的股票进行交易。  

2. 应用场景

适用于市场波动较大且存在明显均值回归特征的股票，尤其适合在市场调整阶段获取收益。  

五、高频交易策略  

1. 原理

利用毫秒级的交易速度和复杂的算法模型，在短时间内频繁买卖股票，通过捕捉微小的价格波动获取收益。  

2. 应用场景

高频交易策略需要强大的技术支持和较低的交易成本，适合机构投资者或专业量化团队。  

六、套利策略  

1. 无风险套利

利用市场中某些确定性的价格差异进行套利，如ETF套利、封闭基金转开放基金套利等。  

2. 统计套利

基于统计学原理，寻找大概率会收敛的价格差异进行套利，如跨期套利、场内外分级基金套利等。  

3. 应用场景

套利策略适合市场波动较大且存在明显价格差异的环境，无风险套利相对稳健，统计套利收益更高但风险也更大。  

七、打板量化策略  

1. 原理

通过分析历史数据和盘口信息，选择涨停板股票进行交易，利用市场的追涨情绪获取收益。  

2. 应用场景

打板策略适合市场情绪高涨、涨停板频繁出现的时期，但需要较高的交易速度和对盘口信息的精准把握。

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发布于2025-6-9 20:02 北京

股票量化交易确实有一些常用的策略能辅助赚钱，常见的比如趋势跟踪、套利交易和多因子模型。这些策略通过程序自动执行，能减少人为情绪干扰，适合不同风险偏好的投资者，新手也能慢慢了解。

三种常见且实用的量化策略
1.趋势跟踪：简单说就是“追涨杀跌”，但通过程序更精准。比如股价突破最近20天高点时买入，跌破支撑位时卖出，抓住中长期上涨趋势，适合波动大的市场。
2.套利交易：找市场暂时的价格差。比如同一股票在A股和H股出现价差，或者ETF和成分股之间价格偏离，程序会自动买入低估的、卖出高估的，等价差回归后获利，风险相对低。
3.多因子模型：用多个指标筛选好股票。比如结合市盈率、净利润增速、成交量等几十个因子，给每只股票打分，选分数高的买入，分散风险，长期更稳健，适合想稳定增值的投资者。

新手做量化要注意两点：一是别盲目迷信“高收益策略”，历史收益好的不一定未来适用；二是小资金可以先从简单策略开始，比如用券商提供的量化工具模拟，熟悉后再实盘。我们有客户用趋势跟踪策略，去年震荡市还赚了8%，比自己乱买强多了。

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发布于2025-6-9 17:33 上海