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CTA 配对交易识别方法
统计配对：
计算两个品种（如大豆与豆粕、美元与欧元）价格序列的相关性，选择 ρ>0.8 且价差服从均值回归的组合。
基本面配对：
产业链上下游关系（如原油与燃油）、替代品关系（如玉米与小麦）。
信号触发：
价差超过 ±2 倍标准差时，做空高价品种、做多低价品种，设定回归目标（如历史均值）。
股票市场的难点
相关性不稳定：
个股受行业政策、公司事件影响大，历史相关性可能突然失效（如同一行业的两家公司，一家突发并购重组）。融券限制：
A 股融券标的仅约 2000 只，且多数为大盘股，小盘股配对交易难以执行做空端。
非对称风险：
股票存在退市风险（如 * ST 股），而期货合约到期交割后可换月，配对组合中若一方退市会导致策略失效。
行业轮动影响：
同一行业内股票可能因风格切换（如价值股 vs 成长股）出现长期背离，价差难以回归（如 2022 年消费股与周期股分化）。
发布于2025-6-5 22:35 武汉
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