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马科维茨有效前沿在量化资产配置中的应用步骤？
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有效前沿 马科维茨 量化资产

马科维茨有效前沿在量化资产配置中的应用步骤？

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确定资产池：选择相关性低、收益风险特征明确的资产（如股票、债券、大宗商品）。计算参数：估计各资产的预期收益、波动率、协方差矩阵。优化模型：在给定风险水平下最大化收益，或给定收益水平下最小化风险，生成有效前沿。选择组合：结合投资者风险偏好（如效用函数），在有效前沿上确定最优组合。

发布于2025-6-2 12:16 郑州

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杜彩欣 05:23

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刘老师 05:23

稳定收益的货币基金我推荐【货币三佳】，收益稳定，还没有风险。
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