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定义：在一定置信水平（如 95%）和时间窗口（如 1 天）内，组合可能的最大损失。
方法：
历史模拟法：用历史收益率分布估算未来损失；
参数法（方差 - 协方差法）：假设收益率正态分布，通过均值 - 方差计算；
蒙特卡洛模拟法：生成随机收益率路径，统计极端损失。
发布于2025-5-31 21:29 郑州
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