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量化交易策略中，常用的风险控制指标有哪些？如风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）等，它们是如何计算和应用的？​
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量化交易入门手册 量化交易策略

量化交易策略中，常用的风险控制指标有哪些？如风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）等，它们是如何计算和应用的？​

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风险价值（VaR）：是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时期内的最大可能损失。计算方法有历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等。例如，在 95% 的置信水平下，某投资组合的 VaR 为 10%，意味着在未来一段时间内，该组合有 95% 的概率损失不会超过 10%。可用于设定风险限额，当 VaR 值接近限额时，及时调整仓位或采取其他风险控制措施。

条件风险价值（CVaR）：是指在投资组合的损失超过 VaR 的条件下，该投资组合的平均损失。它弥补了 VaR 只考虑损失上限而不考虑超过上限后损失程度的不足。计算通常基于 VaR 的结果，通过进一步的统计分析得到。在风险管理中，CVaR 可用于更精确地评估极端情况下的风险，帮助投资者更好地应对尾部风险。

发布于2025-4-20 12:00 杭州

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