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常见策略：
统计套利：利用可转债与正股的价格偏离（如转股溢价率异常）进行配对交易。
趋势跟踪：基于技术指标（如 MA、MACD）捕捉价格趋势，自动买卖。
做市策略：通过挂单提供流动性，赚取买卖价差（需低延迟系统）。
事件驱动：跟踪赎回、回售、转股等公告，利用短期波动套利。
工具：需编程开发（Python+Pandas/NumPy）或使用量化平台（如聚宽、米筐）。
发布于2025-5-31 20:09 郑州
资深毛经理
股票
帮助10万+ 好评1.2万 从业5年
可转债的算法交易策略主要依赖于量化模型，结合可转债的特性进行设计。以下是一些常见的策略：
1. 套利策略：利用可转债同时具有股性和债性的特点，进行跨市场套利或跨品种套利。例如，当可转债的市场价格低于其转换价值时，可以买入可转债并立即转换成股票，然后在股票市场卖出，实现无风险收益。
2. 对冲策略：通过构建多空头寸，对冲掉市场风险，赚取可转债与相关股票或债券之间的相对价值变动。例如，可以同时持有可转债和对应的正股，通过量化模型对冲掉股票市场的波动，赚取转债与正股之间的价差。
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发布于2025-6-1 17:44 厦门
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