资深杨经理
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帮助9445 从业7年 专业满分
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核心作用
降低交易成本：通过拆分大单、选择最优路径减少市场冲击。
执行策略逻辑：自动化执行预设交易规则（如 VWAP、TWAP 等）。
适应市场环境：根据实时流动性动态调整订单参数。
常见策略
成交量加权平均价格（VWAP）
原理：将订单拆分为与市场成交量成比例的小单，使成交均价接近全天 VWAP，避免集中下单冲击市场。
优化场景：大额订单的隐蔽建仓（如机构调仓时）。
时间加权平均价格（TWAP）
原理：将订单均匀分布在指定时间区间内（如每 10 分钟提交一定数量），降低价格波动影响。
参数设置：时间间隔需匹配标的流动性（流动性差的股票间隔宜长，避免过度冲击）。
狙击手策略（Sniping）
原理：捕捉订单簿中的短暂价格异常（如限价单队列中的低价卖单），以优于市价的价格快速成交。
适用场景：高频交易策略，依赖低延迟数据和算法响应速度。
发布于2025-5-21 15:54 武汉
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