分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17387280523 
首发回答
方法：
参数法：假设收益率服从正态分布，基于历史波动率和置信水平计算（如 95% 置信度下的单日最大损失）。
历史模拟法：通过历史价格波动序列直接模拟未来风险。
蒙特卡洛模拟法：随机生成大量路径，计算潜在损失分布。公式示例：
VaR=μ−zα×σ×T
（μ为预期收益，zα为分位数，σ为波动率，T为时间周期）。
发布于2025-5-31 20:08 郑州
资深毛经理
股票
帮助10万+ 好评1.2万 从业5年
可转债的风险指标VaR（Value at Risk）是一种用于度量金融资产在一定置信水平下可能发生的最大损失的方法。以下是计算可转债VaR的一般步骤：
1. 收集数据：收集可转债的历史价格数据，时间跨度根据需要来定，通常至少是1年以上的日收盘价。
2. 计算收益率：对连续两天的收盘价计算对数收益率，公式为：\( r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) \)，其中\( P_t \)和\( P_{t-1} \)分别是第t天和第t-1天的收盘价。
3. 计算标准差：计算这些对数收益率的标准投资者在我司交易，不仅佣金低，还能享受到个性化的服务！！券商的佣金手续费高低不等，具体还是要看您的资金量，正规上市券商是可以低佣金的！！但是要有我这个我才行！！利率专项4.5%！
发布于2025-6-1 17:45 厦门
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
285
481
966
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
