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方法：
参数法：假设收益率服从正态分布，基于历史波动率和置信水平计算（如 95% 置信度下的单日最大损失）。
历史模拟法：通过历史价格波动序列直接模拟未来风险。
蒙特卡洛模拟法：随机生成大量路径，计算潜在损失分布。公式示例：
VaR=μ−zα×σ×T
（μ为预期收益，zα为分位数，σ为波动率，T为时间周期）。
发布于2025-5-31 20:08 郑州
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资深毛经理
股票
帮助10万+ 好评1.2万 从业5年
可转债的风险指标VaR（Value at Risk）是一种用于度量金融资产在一定置信水平下可能发生的最大损失的方法。以下是计算可转债VaR的一般步骤：
1. 收集数据：收集可转债的历史价格数据，时间跨度根据需要来定，通常至少是1年以上的日收盘价。
2. 计算收益率：对连续两天的收盘价计算对数收益率，公式为：\( r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) \)，其中\( P_t \)和\( P_{t-1} \)分别是第t天和第t-1天的收盘价。
3. 计算标准差：计算这些对数收益率的标准投资者在我司交易，不仅佣金低，还能享受到个性化的服务！！券商的佣金手续费高低不等，具体还是要看您的资金量，正规上市券商是可以低佣金的！！但是要有我这个我才行！！利率专项4.5%！
发布于2025-6-1 17:45 厦门
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