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在 QMT 中构建投资组合的步骤如下：
确定投资目标和风险偏好：明确投资组合的目标（如长期增值、稳定收益等）和自己的风险承受能力。
选择投资标的：根据投资目标和市场分析，选择不同行业、不同风格的股票、基金、债券等资产作为投资组合的成分。
设置权重：为每个投资标的分配适当的权重，确定在投资组合中所占的比例。
使用 QMT 的投资组合工具：在 QMT 软件中，找到 “投资组合” 或 “资产配置” 模块，输入选择的投资标的和权重，构建投资组合。
回测和优化：对构建的投资组合进行回测，评估其历史表现，并根据回测结果调整投资标的和权重，优化投资组合。
常见的风险评估指标包括：
波动率：衡量投资组合收益的波动程度，波动率越高，风险越大。
最大回撤：投资组合在特定时间段内从最高点到最低点的最大跌幅，反映可能的最大损失。
夏普比率：衡量投资组合每承受一单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，风险调整后收益越好。
索提诺比率：与夏普比率类似，但只考虑下行风险，更关注投资组合在不利市场条件下的表现。
VaR（风险价值）：在一定置信水平下，投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。
Beta 值：衡量投资组合相对于市场的波动性，Beta 值大于 1 表示比市场波动大，小于 1 表示比市场波动小。
发布于2025-5-30 17:04 武汉
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