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风险平价策略旨在使组合中各资产 / 策略的风险贡献均衡。
应用步骤：
分解策略风险因子识别各策略的主要风险来源（如 Delta、Vega、Theta）。量化风险贡献（RAR）计算每个策略对组合总风险的贡献比例（如 Delta 策略占 40%，Vega 策略占 60%）。权重调整减持高风险贡献策略，增持低风险贡献策略，使各因子风险贡献趋近一致。再平衡机制每月根据风险贡献变化动态调整头寸，维持风险平价。
案例：组合包含 Delta 中性策略（主 Theta 收益）与波动率策略（主 Vega 收益），通过调整两者头寸使 Delta 与 Vega 风险贡献各占 50%。
发布于2025-5-29 11:18 郑州
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