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买入波动率策略：买入跨式 / 宽跨式组合（Long Straddle/Strangle）：低波动率环境下权利金成本低，若预期波动上升（如事件驱动），潜在收益高。日历价差（Calendar Spread）：买入远期期权，卖出近期期权，利用近月合约时间价值加速衰减，保留远月波动率敞口。方向性策略优化：采用价差策略（如牛市 / 熊市价差）降低净权利金支出，避免低波动下单纯买入期权的时间价值损耗。卖出认沽期权（Cash-Secured Put）：低波动环境下标的资产下跌概率低，赚取权利金，同时可低价接货（若到期跌破行权价）。
发布于2025-5-28 17:03 郑州
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历史波动率和隐含波动率有什么关系？它们对期权交易有什么指导意义？
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