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常见的股票量化交易策略主要有三种类型：网格交易、趋势跟踪和统计套利。这些策略通过程序自动执行，能避免人为情绪干扰。比如震荡市常用网格策略，涨了卖点跌了买，反复做差价；单边上涨行情用趋势跟踪，抓住主升浪；而统计套利则是找两个关联品种的价差机会，低买高卖。
三类常见策略及实际案例
1、网格交易：去年有位客户在半导体板块用了这个策略，设定股价每涨5%自动卖出100股，每跌5%自动买入100股。当时半导体指数在1200-1400点震荡了3个月，他通过网格反复交易，扣除手续费后净赚了8%，比拿死股票强多了。
2、趋势跟踪：今年新能源板块启动时，有位用户用了均线突破策略——当股价站上60日均线时自动买入，跌破20日均线时卖出。结果抓住了从15元涨到23元的主升浪，单票收益超40%。
3、统计套利：最近沪深300和中证500的价差偏离了历史均值，有客户用程序监控到后，自动买入低估的中证500ETF、卖出高估的沪深300ETF，等价差回归后平仓，两周赚了3%左右。
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发布于2025-5-27 10:57 杭州
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