什么是“跨式策略”和“宽跨式策略”?它们的盈利逻辑有何不同?
还有疑问,立即追问>

什么是 “跨式策略” 和 “宽跨式策略”?它们的盈利逻辑有何不同?

叩富问财 浏览:744 人 分享分享

1个回答
+微信
资质已认证

首发回答

跨式策略:同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权,预期标的价格大幅波动,盈利条件:标的价格偏离行权价超过权利金总和; 

宽跨式策略:买入不同行权价的看涨和看跌期权(虚值),权利金更低,需标的价格波动更大才能盈利。

发布于2025-5-27 00:38 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
个股期权跨式策略是什么意思,适用什么样的市场行情
您好:个股期权跨式策略就是同时买入同一标的、相同到期日、行权价一致的看涨和看跌期权,核心是赚标的价格大幅波动的钱,不管涨跌方向,只要波动幅度够大就能盈利。我来帮您拆解下:原理很简单,看...
首席王经理 57
个股期权勒式策略和跨式区别,哪个成本更低一些呢
您好,个股期权的勒式策略和跨式策略核心区别在于行权价选择,成本上通常勒式策略更低。跨式是同时交易同一平值行权价的看涨、看跌期权,勒式则选两个偏离当前股价的虚值行权价,因虚值期权权利金更...
首席王经理 53
什么是勒式(宽跨式)策略?期权怎么开户?
投资者您好,申请期权开户需要先满足二十日日均五十万,交易经验在6个月以上,我司期权线下办理,并且利息低至1.7元/张。,条件满足之后需要您在预约时间内营业部柜台办理就可以了,...
量化张经理 9229
量化策略的 “因子数据的跨品种迁移有效性” 对策略拓展应用影响有多大?天勤量化有哪些跨品种迁移工具?
您好,QMT量化交易需要50万资金,开通证券账户只需要带好身份证以及银行卡办理就可以了,因子数据的跨品种迁移有效性是策略拓展应用的“通行证”:某策略因子在螺纹钢上有效但迁移至热卷时失效...
首席张经理 937
跨式策略(Straddle Strategy)和宽跨式策略(Strangle Strategy)的异同点是什么,分别在什么行情下适用?
跨式策略和宽跨式策略都是期权投资策略,它们的相同点在于都是同时买入或卖出相同数量的看涨期权和看跌期权,目的是从标的资产价格的大幅波动中获利,都属于波动率策略。不同点在于,跨式策略买入或...
资深吴经理 1626
期权跨式组合,保证金有减免优惠吗?
您好,期权跨式组合是有保证金减免优惠的。我来帮您捋明白:首先,期权跨式组合同时持有相同标的、到期日和行权价的认购、认沽期权,两者风险能相互对冲,交易所为了减少咱们的资金占用,就推出了保...
王经理 171
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 4634万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 12934万+

  • 咨询

    好评 8.4万+ 浏览量 4129万+

相关文章
回到顶部