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Delta 监控：Delta 反映了期权价格对标的资产价格变动的敏感度。对于期权组合策略，要监控组合的 Delta 值，使其符合预期的风险暴露水平。例如，Delta 中性策略要求组合的 Delta 值保持在零附近，若 Delta 值偏离零，需通过调整期权头寸或标的资产头寸来使其回归中性。
Gamma 监控：Gamma 衡量 Delta 对标的资产价格变动的敏感度。高 Gamma 值意味着 Delta 值变化较快，期权组合的风险也较大。当 Gamma 值过高时，可能需要调整组合中的期权头寸，以降低 Gamma 风险，避免因标的资产价格小幅变动导致 Delta 值大幅变化，进而影响组合的价值。
Vega 监控：Vega 表示期权价格对波动率变动的敏感度。如果组合对波动率较为敏感（Vega 值较大），当预期波动率会发生变化时，需要关注组合价值的潜在变动。若预期波动率下降，可考虑减少 Vega 值较高的期权头寸，以降低组合因波动率下降而导致价值下跌的风险。
发布于2025-5-25 10:41 郑州
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