您好,
定义:策略过度适应历史数据特征,导致在真实市场中失效(如根据某只 ETF 过去 3 个月的特殊走势定制参数)。避免方法:
简化策略逻辑:减少非必要参数(如用单均线代替多均线组合);
样本外测试:用未参与参数优化的数据验证策略;
正则化约束:在模型中加入惩罚项(如限制参数调优范围);
关注策略普适性:确保策略在不同 ETF、不同周期上表现一致。
发布于2025-5-23 21:52 杭州
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