如何选择合适的历史数据进行ETF量化交易策略的回测?
还有疑问,立即追问>

如何选择合适的历史数据进行 ETF 量化交易策略的回测?

叩富问财 浏览:37 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

覆盖多市场环境:包含牛市、熊市、震荡市(如回测周期至少覆盖 1 个完整牛熊周期)。

数据质量要求:剔除异常数据(如停牌、分红除权未复权数据);确保 ETF 历史流动性充足(避免用刚上市时的低成交量数据)。考虑样本外测试:将数据分为训练集(前 80%)和测试集(后 20%),验证策略泛化能力。

发布于2025-5-23 16:29 杭州

收藏 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 271 浏览量 1102万+

  • 咨询

    好评 235 浏览量 68万+

  • 咨询

    好评 2.8万+ 浏览量 116万+

相关文章
回到顶部