如何选择合适的历史数据进行ETF量化交易策略的回测?
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如何选择合适的历史数据进行 ETF 量化交易策略的回测?

叩富问财 浏览:245 人 分享分享

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覆盖多市场环境:包含牛市、熊市、震荡市(如回测周期至少覆盖 1 个完整牛熊周期)。

数据质量要求:剔除异常数据(如停牌、分红除权未复权数据);确保 ETF 历史流动性充足(避免用刚上市时的低成交量数据)。考虑样本外测试:将数据分为训练集(前 80%)和测试集(后 20%),验证策略泛化能力。

发布于2025-5-23 16:29 杭州

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