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1. 数据来源
行情数据：
交易所官方（上交所、深交所、港交所）：提供实时 Tick 数据（如 1 秒 10 笔），需购买权限。
第三方服务商：Wind、同花顺 Level-2、聚宽数据（提供历史 K 线、分钟级行情）。
基本面与另类数据：
基本面：Wind、东方财富 Choice（ETF 成分股财务数据、指数权重）。
另类数据：百度指数（ETF 相关概念搜索热度）、卫星图像（零售 ETF 对应商场停车场监控）。
2. 数据处理流程
1，清洗与去噪：
剔除异常值（如某分钟成交量为 0 但价格跳涨 10%），使用均值插值法补全缺失数据。
统一时区（如将美股 ETF 行情转换为北京时间），对齐多市场数据时间戳。
2.特征工程：
技术指标计算：MACD、布林带等通过 TA-Lib 库批量生成。
衍生特征：如 ETF 折溢价率（(市价 - 净值)/ 净值）、成分股资金流向集中度。
3.存储与分发：
按交易日分表存储历史数据（如 2025 年 5 月数据存于etf_data_202505表），便于快速查询。
使用消息队列（如 Kafka）实时推送行情数据至策略服务器，延迟控制在 50ms 以内。
发布于2025-5-23 15:09 杭州
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