在QMT里获取和处理量化数据其实没那么复杂，关键是要找对数据来源、做好清洗加工。不管你是刚接触量化的新手，还是有策略经验的交易者，掌握这两步能让你的回测结果更准，实盘时少踩坑。数据获取要选靠谱渠道，处理时得剔除“脏数据”，这样策略才有参考价值。

QMT数据获取与处理的三个实用步骤
1、数据获取选对渠道：QMT本身能直接对接Wind、同花顺这些主流数据商，行情、财务数据都能快速导入。要是需要行业特色数据，比如新能源产业链的产能数据，可以联系券商的量化团队，像中金、国金这些合作券商有专属数据库，能提供高频的行业动态数据接口，比自己爬取更合规省心。
2、基础清洗去杂存精：拿到数据先检查有没有缺失值，比如某只股票某天的成交额是空的，这时候可以用前后两天的均值补，或者直接删掉这行数据。再看异常值，比如某只股票单日涨跌幅超过100%（可能是复权错误），用“均值加减三倍标准差”的方法过滤掉，保证数据反映真实市场情况。
3、加工处理适配策略：不同策略需要的数据形式不同，趋势策略可能需要周K线的均线数据，高频策略要1分钟级别的量价数据。这时候可以用QMT的内置函数算移动平均线，或者用Python的Pandas工具自己加工，把原始数据变成策略能用的“原料”。

以上就是QMT数据获取和处理的核心方法。我们合作的中金、国金等券商，能提供QMT专属数据接口和低佣金账户，10万资金就能开通L2行情权限。想了解具体数据对接流程或者需要策略调试支持，欢迎点击右上角添加微信，10年经验的量化团队帮你解决！

发布于9小时前 重庆

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发布于9小时前 深圳

在 QMT（券商量化交易终端） 中，量化数据的获取与处理通常可以分为数据源调用与数据清洗两大环节，具体如下：

一、量化数据的获取方式

历史数据下载

可在系统界面选择“历史数据下载”功能，设置证券代码、周期（如日线、1分钟线等）及时间范围。支持增量或全量更新，下载完成后自动保存至本地数据目录，便于后续回测或分析使用。

API接口调用

使用 xtquant 库中的 download_history_data() 方法可编程下载指定行情。结合 get_market_data_ex() 获取已下载或服务器端补全后的结构化行情（如 DataFrame 格式），并可按需选择字段（开盘价、最高价、成交量等）。这种方式灵活度高，适合策略自动化和批量数据处理场景。

实时行情获取

通过 get_full_tick() 接口获取全市场的最新分笔快照。使用 subscribe_quote() 可实时订阅目标品种行情，动态接收盘口、成交量、成交额等数据更新。二、量化数据的处理流程

数据清洗

去除重复记录、异常价格及成交量。对异常波动或缺失部分进行合理标记，保证数据连续性。

缺失值填补

可用线性插值、拉格朗日插值等方法填充缺口。对停牌、非交易日等情况需结合日历对齐处理。

数据标准化与校验

统一时间戳格式及字段命名。对价格、收益率、成交量等变量进行标准化或归一化处理。确认数据完整性与一致性，为策略建模、回测及实际交易提供可靠基础。

总结：
QMT 的量化数据既可通过图形界面下载，也可通过 API 自动化调用；数据处理环节侧重清洗、插值与标准化，确保数据质量，从而为量化分析、策略研究乃至实盘执行提供高精度支持。

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发布于7小时前 深圳