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影响程度
公式估算：滑点损失 = （成交价格 - 预期价格）× 交易量。例如：预期以 10 元买入 10 万股，实际成交价 10.05 元，滑点损失为 5000 元（0.05×10 万）。
策略类型差异：
高频策略：单次滑点可能占收益的 10%-30%，需严格控制。
低频策略：滑点影响相对较小，但大额订单仍可能导致显著冲击成本。
降低滑点的方法
订单类型优化：
使用限价单（Limit Order）而非市价单，设定可接受的价格范围，避免被动接受不利报价。
采用冰山订单（Iceberg Order）拆分大额订单，隐藏真实交易量，减少市场冲击。
算法交易：
VWAP（成交量加权平均价格）：按市场成交量分布动态拆分订单，降低对分时价格的冲击。
TWAP（时间加权平均价格）：在指定时间段内均匀下单，适用于流动性稳定的股票。
流动性筛选：
交易前过滤流动性差的股票（如日均成交额 < 5000 万元），选择买卖价差小、深度充足的标的。
系统优化：
提升交易系统响应速度，确保订单从生成到交易所的时延低于 1 毫秒；采用智能路由（Smart Order Routing）选择最优交易通道。
发布于2025-5-22 01:40 武汉
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