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影响程度
小额策略：滑点占比可能达收益的 5%-10%（如年化收益 20% 的策略，滑点损耗 1-2 个百分点）。
高频策略：滑点可能吞噬全部预期收益（如单次交易预期收益 0.1%，滑点 0.05% 则利润减半）。
降低方法
订单类型优化：使用限价单替代市价单（如设置 1% 的价格缓冲）。
流动性过滤：仅交易日均成交量 > 100 万股的股票，避免流动性枯竭时段（如开盘 / 收盘前 15 分钟）。
算法改进：采用智能路由系统（SOR）分散订单至多个交易所，利用跨市场流动性。
硬件加速：部署低延迟交易系统（如 FPGA 加速），缩短订单生成到撮合的时间（目标微秒级延迟）。
发布于2025-5-21 15:59 武汉
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量化交易中“高频策略的滑点控制”对收益影响有多大？天勤量化有哪些滑点优化工具？
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