vega风险在波动率变化时如何量化?
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vega 风险在波动率变化时如何量化?

叩富问财 浏览:139 人 分享分享

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组合价值变化 = Vega× 波动率变化 = 0.05×2%=0.1%(假设为每单位波动率变化)。

发布于2025-5-21 17:18 武汉

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Vega风险与市场波动率变化有何关系?如何应对Vega风险?
您好,关系:Vega衡量期权价格对波动率的敏感度,市场波动率上升,期权价格上涨,反之下降。应对:通过买卖不同Vega值的期权或使用波动率衍生品对冲Vega风险。联系我继续了解
资深金顾问 178
Vega值衡量的是什么?波动率的变化对Vega值有什么影响?
衡量对象:Vega衡量期权价值对隐含波动率变动的敏感度(波动率每变动1%,期权价值的变化量)。波动率影响:波动率上升时,Vega为正的期权价值增加(无论认购/认沽)。
资深安老师 193
vega高的期权对波动率变化更敏感吗?
是,Vega越高,波动率变化时期权价波动越大。
资深金顾问 113
Vega风险的波动率对冲规则?
通过交易波动率相关产品(如VIX期货)或反向期权组合对冲,使组合Vega接近零,降低对波动率变动的敏感性。
资深安老师 105
什么是期权的vega值?它衡量的是什么?波动率的变化如何通过vega值影响期权价格?
衡量内容:Vega值衡量的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。即标的资产波动率每变动1个百分点,期权价格的变动量。例如,某期权的vega值为0.2,当标的资产波动率上升1%时,该期...
资深安老师 339
量能变化时,波动性会产生什么变化?
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