进行股票量化时，怎样选择合适的量化指标？，新手小白想请教一个问题,-叩富网

进行股票量化时，怎样选择合适的量化指标？，新手小白想请教一个问题,

还有疑问，立即追问>

股票入门手册

进行股票量化时，怎样选择合适的量化指标？，新手小白想请教一个问题,

叩富问财浏览：220 人分享

1分钟入驻>

共5个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

资深宫经理

资深宫经理基金

帮助8.5万好评8.7万从业7年

首发回答

对于新手小白来说，选择合适的量化指标确实是个挑战。以下是一些常见且实用的量化指标选择思路。

首先是基本面指标，像市盈率（PE），它反映了公司当前股价与每股盈利的关系，较低的市盈率可能意味着股票被低估；市净率（PB），体现了公司股价与每股净资产的比例，常用于评估公司的资产质量和估值水平。

技术面指标也很重要，比如移动平均线（MA），可以帮助判断股票价格的趋势；相对强弱指标（RSI），能衡量股票买卖的力量对比，判断超买超卖情况。

不过，量化指标不是孤立的，不能只看单一指标，要综合多个指标来分析。而且不同的市场环境和投资策略适用的指标也有所不同。

股票量化投资有一定的专业性和复杂性，对于新手来说，自己把握这些指标并进行有效的量化操作并不容易。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，上面有专业的投研团队和丰富的投资策略可以参考。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，如果你觉得我回答得还行，对量化投资感兴趣想科学赚钱，右上角加我微信，我给你详细讲讲，还能给你分享一些量化投资的经验和技巧。

发布于2025-9-25 13:42 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

做股票量化选指标的核心是要匹配自己的交易策略。新手可以从基础的均线、波动率这些指标入手，配合主流量化平台的回测功能验证有效性。比如想做短线波动交易，换手率和成交额就是重要参考；想做长线趋势跟踪，60日均线这样的长期趋势线更实用。

具体可以从三个维度筛选指标：
1. 交易周期决定指标类型：如果是日内高频交易，5分钟级别的MACD金叉死叉可能更灵敏。去年有位客户做T+0交易，就是通过优化布林带参数捕捉短期波动，现在单策略月均触发15次有效信号。
2. 指标互补性比数量更重要：新手常犯的错是堆砌10多个指标。其实3-5个互补指标足够，比如用RSI判断超买超卖，配合成交量确认突破的有效性。今年5月指导过的一位客户，只用KDJ+量价背离两个指标，收益率反而比之前用6个指标时提升20%。
3. 一定要做历史回测验证：很多指标在当下市场有效，换个环境就失效。建议用10年以上数据回测，像去年有位客户想做均线策略，回测发现20日均线在震荡市胜率不足40%，改成EMA指数平滑均线后胜率提升到55%。

从业第10年，我整理了适合新手的《量化指标搭配手册》，包含18种经典组合的适用场景和参数设置要点。现在点击我头像加微信，发送“量化”就能领这份手册，还会送你一套自动生成指标的Excel工具包。觉得这些实战经验对你有帮助的话点个赞，我来帮你诊断现有策略的优化空间。

发布于2025-9-25 13:42 广州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助4万好评1513 经验丰富

您好！选择合适的量化指标就像为赛车选配件——得根据赛道和车手风格来。新手容易陷入指标越多越好的误区，结果指标打架，交易信号混乱。比如单纯看市盈率（PE）低就买入，可能买到价值陷阱股；而只看换手率高就追涨，容易接盘在山顶。我们团队服务过2000+投资者，总结出“三要素筛选法”：一是相关性，指标要与股价波动有较高关联度（如MACD指标与趋势变化）；二是稳定性，指标在不同市场环境下表现相对稳定（如ROE长期高于15%的公司通常业绩较好）；三是可操作性，指标数据容易获取且计算简单（如市净率PB）。想知道您关注的股票有哪些合适的量化指标？点右上角加微信，我给您发一份《量化指标速查表》，附赠常用指标计算公式~

量化指标的选择需要结合市场行情和个人投资策略。例如在牛市中，成长型指标（如营收增长率、净利润增长率）可能更有效；而在熊市中，防御型指标（如股息率、现金流）可能更受青睐。我们会用“动态指标优化模型”帮您实时调整指标组合，根据市场风格切换及时捕捉投资机会。过去5年，我们用这套方法帮助一位新手投资者，从最初的迷茫选股，到通过量化指标组合实现年均20%以上的收益。如果您也想体验量化投资的魅力，右上角加我微信，我给您详细介绍“动态指标优化模型”的操作步骤，再帮您定制专属的量化投资方案，让您的投资像开着导航的赛车，精准驶向盈利目标！还等什么，快来加微信吧！

发布于2025-9-25 13:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深赵经理基金

帮助2.3万好评439 响应及时

对于新手来说，选择合适的量化指标是个关键问题。首先可以从一些基础且常用的指标入手，比如移动平均线，它能平滑价格数据，帮助你判断股票的趋势，短期均线和长期均线的交叉情况可以作为买卖信号参考。还有相对强弱指标（RSI），它能衡量股票的超买超卖情况，当 RSI 超过 70 时，股票可能被超买，有回调风险；当 RSI 低于 30 时，股票可能被超卖，有反弹机会。

另外，成交量也是很重要的指标，成交量的放大或缩小往往伴随着价格的变动，量价配合可以更准确地判断股票走势。

不过，量化指标只是工具，不能单纯依靠它们来做决策。不同的市场环境下，指标的有效性也会有所不同。而且市场是复杂多变的，单靠一两个指标很难全面把握。

如果你想更科学地进行股票量化投资，找个专业的投资顾问帮你分析和指导会好很多。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验和专业知识。你要是觉得我回答得还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。你也可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码 6521，里面也有很多专业的投资内容供你参考。

发布于2025-9-25 13:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助7.7万好评4.5万从业10年

您好！量化指标就像股市里的“导航仪”，选对了才能带你找到正确的方向。对于新手小白来说，首先可以关注一些常见的量化指标，比如市盈率（PE）、市净率（PB）等，它们可以帮助你评估股票的估值水平。比如去年有只股票的PE值一直低于同行业平均水平，我们通过进一步分析发现，这是一家被市场低估的优质公司，于是推荐客户买入，后来这只股票涨幅超过50%。

选择量化指标还需要结合你的投资策略和风险偏好。如果你是价值投资者，可以关注股息率、ROE（净资产收益率）等指标；如果你是成长投资者，可以关注营收增长率、净利润增长率等指标。我们会根据客户的具体情况，使用“多因子模型”来筛选股票，这个模型综合考虑了多个量化指标，能够更全面地评估股票的投资价值。上个月，我们用这个模型帮一位客户筛选出了几只股票，目前这些股票的平均涨幅已经超过了10%。

投资股票就像开车，没有导航仪很容易迷路。如果你想了解更多关于量化指标的选择方法，或者想让我们帮你制定个性化的投资策略，点击右上角加微信，我们会免费送给你一份《量化投资入门指南》，里面有详细的指标介绍和案例分析，帮助你快速掌握量化投资的技巧！

发布于2025-9-25 13:42 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

搜索更多类似问题 >