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资深杨经理
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核心作用
识别策略在极端场景下的脆弱性（如 2020 年 3 月美股熔断、2015 年 A 股股灾）。
验证风控措施的有效性（如最大回撤是否在预设范围内）。
实施步骤
场景选择：
历史极端事件（如 1987 年股灾、2000 年互联网泡沫破裂）。
自定义压力情景（如利率骤升 500 基点、某行业政策突变）。
参数冲击：单因子冲击：将某因子值调整至历史极值（如市盈率分位数 > 95% 或 < 5%）。
多因子联合冲击：模拟因子间相关性突变（如价值因子与动量因子从负相关转为正相关）。
指标评估：压力期内的最大回撤、夏普比率变化、爆仓概率（如净值跌破清盘线的可能性）。
策略调整：若压力测试显示亏损超预期，需增加对冲工具、降低杠杆或调整因子权重。
发布于2025-5-21 16:22 武汉
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