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可采用上述 Brinson 模型计算 。行业配置效应 = ∑（基金在第 i 行业的权重 - 基准在第 i 行业的权重）× 基准在第 i 行业的收益率 ；个股选择效应 = ∑基金在第 i 行业的权重 ×（基金在第 i 行业内个股收益率 - 基准在第 i 行业的收益率） 。例如，某基金在科技行业的权重比基准高 5%，基准科技行业收益率为 10%，则行业配置效应为 0.5%；若该基金在科技行业内个股平均收益率比基准高 8%，且基金在科技行业权重为 20%，则个股选择效应为 1.6% 。通过这些计算，可量化评估行业配置和个股选择对基金业绩的贡献程度 。
发布于2025-5-20 09:11 武汉
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