资深杨经理
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VaR 模型基于历史数据和统计假设评估市场风险，在私募基金股票持仓应用中存在局限。
其一，模型假设市场符合正态分布，但股票市场常出现极端波动（如 “黑天鹅” 事件），实际尾部风险远超模型预测；
其二，历史数据无法完全反映未来市场变化，若市场结构、政策或投资者情绪突变，模型失效风险高；
其三，VaR 模型依赖参数设定（如置信水平、时间区间），不同参数选择结果差异大，且难以准确衡量非线性风险（如衍生品投资风险）；
其四，该模型仅能评估一定置信水平下的最大损失，无法揭示损失发生后的具体损失规模 。
发布于2025-5-20 00:26 武汉
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