资深杨经理
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可选取过去 5 - 10 年的 A 股市场数据，将时间划分为多个周期（如牛市、熊市、震荡市），针对每个周期，根据行业轮动策略（如基于经济周期、行业景气度、估值等指标）构建投资组合，并与市场基准指数（如沪深 300 指数）对比收益率 。例如，利用经济周期理论，在复苏期配置金融、地产行业，在过热期配置能源、材料行业，回测不同周期下组合的年化收益率、夏普比率、最大回撤等指标。若策略组合在多数周期内年化收益率高于基准指数 5% 以上，且夏普比率更高、最大回撤更小，则说明该行业轮动策略在历史数据中有一定有效性。同时，还需进行敏感性分析，改变策略参数（如行业筛选标准、轮动时机等），观察策略表现稳定性，排除偶然因素影响。
发布于2025-5-19 21:23 武汉
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