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期权 对冲交易指南

期权的波动率风险如何对冲？​

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定义：
波动率风险（Vega 风险）是指隐含波动率变动对期权价格的影响，对冲目标是降低组合对波动率的敏感度。
方法：
Delta-Gamma-Vega 对冲：买入 / 卖出波动率相关性高的期权，调整组合 Vega 至接近零；例：持有高 Vega 的多头期权组合时，卖出波动率相似的期权合约。使用波动率衍生品：交易 VIX 指数期货或期权，直接对冲波动率敞口（国内市场暂不常见）。

分散持仓：避免过度集中于单一波动率暴露的策略（如单一到期日的跨式组合）。

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发布于2025-5-18 16:37 武汉

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