期权的价差策略有哪些?各有什么适用场景?​
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期权的价差策略有哪些?各有什么适用场景?​

叩富问财 浏览:43 人 分享分享

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牛市价差:买入低行权价看涨期权 + 卖出高行权价看涨期权,适用于温和看涨。

熊市价差:买入高行权价看跌期权 + 卖出低行权价看跌期权,适用于温和看跌。

跨式价差:买入相同行权价的看涨和看跌期权,适用于预期大幅波动。蝶式价差:组合三个行权价的期权,适用于窄幅震荡。

发布于2025-5-17 19:36 武汉

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