资深程顾问
基金
帮助8026 入驻3年 专业满分
首发回答
您好，夏普比率和最大回撤是评估基金风险收益特征的核心指标，需结合数值与场景综合解读。
夏普比率：风险调整后的收益效率
定义与计算：夏普比率=（基金收益率-无风险利率）/收益率标准差，衡量每承受一单位风险，能获得的超额收益。数值越高，说明基金在风险控制下的收益表现越优。
如何看懂：夏普比率＞1为优秀，0.5-1为中等，＜0.5则需谨慎。例如，某基金夏普比率为1.2，表示其每承担1%风险可获得1.2%的超额收益。
最大回撤：极端风险下的亏损幅度
定义与意义：最大回撤指基金在选定周期内，从净值高点到低点的最大跌幅，反映极端市场下的抗风险能力。数值越小，回撤控制能力越强。
如何看懂：最大回撤≤15%为优秀，15%-30%需结合市场环境判断，＞30%则需警惕。例如，某基金最大回撤为20%，意味着其历史最大亏损幅度曾达20%。
优先选择夏普比率＞1且最大回撤≤15%的基金，同时需结合市场风格与自身风险偏好。右上角加微信，获取基金风险收益诊断工具及定制化组合建议！
发布于2025-5-16 21:43
当前我在线
直接联系我
1561位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
夏普比率和卡玛比率区别，求解答,谢谢
694
695
1277
夏普比率多少才算好，需要考虑哪些因素?
76
基金夏普比率是什么意思？越高越好吗？
8633
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
一对一
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
+微信
咨询
