资深恬恬经理
股票
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您好，大盘指数波动关联
高波动环境
折溢价扩大：大盘单日涨跌超 2% 时，ETF 折溢价率可能扩大至 0.5%-1%，例如 2025 年 A 股 “五一” 节后首日暴跌，沪深 300ETF 折价率达 0.8%。
期现套利机会：股指期货基差率（期货价格 / 现货价格 - 1）超过 1% 时，套利空间显著，例如中证 500 期货基差率达 1.5% 时，套利收益可达年化 10%。
低波动环境机会减少：大盘日均波动 < 0.5% 时，ETF 折溢价率通常小于 0.2%，扣除成本后无利可图。
策略调整：需转向事件套利或跨市场套利，例如利用港股与 A 股 ETF 的价差。
发布于2025-5-13 21:11 杭州
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