套利机会:溢价时存在正向套利机会,折价时存在反向套利机会。操作流程:溢价套利时,投资者先按 PCF 清单在二级市场买入一篮子股票,再将其在一级市场申购成 ETF 份额,最后在二级市场卖出 ETF 获利。折价套利时,投资者先在二级市场买入 ETF,然后在一级市场将 ETF 赎回成一篮子股票,最后在二级市场卖出一篮子股票获利
发布于2025-4-12 23:04 武汉
ETF套利中,折溢价套利的核心原理是什么?普通投资者参与折溢价套利的最大风险点在哪里?
ETF折溢价套利时,如何判断机会是否值得参与(考虑手续费后)?
做ETF套利时,券商的交易软件速度对捕捉折溢价机会影响大吗?